INTRODUCCIÓN
Tema 0. Presentación de la asignatura
0.1  Descripción, objetivos, recursos y metodología
0.2  Utilidad de la econometría. Ejemplos
Tema 1. Naturaleza de la econometría y de los datos económicos
1.1  Qué es la econometría
1.2  Etapas del análisis econométrico empírico
1.3  La estructura de los datos económicos
1.4  Causalidad y la noción de ceteris paribus en el análisis econométrico
        

            PRIMERA PARTE. MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA DATOS DE CORTE TRANSVERSAL
Tema 2. El modelo simple para datos transversales. Introducción a las relaciones económicas y econométricas
2.1 Definición del modelo simple
2.2 Estimación del modelo simple
2.3 Unidades de medida y forma funcional
2.4 Valores esperados y variancias de los estimadores

        

            SEGUNDA PARTE. MODELOS PARA DATOS DE SERIES TEMPORALES
Tema 9. Modelos básicos de series temporales
9.1 Naturaleza de los datos de series temporales
9.2 Ejemplos de modelos de regresión con series temporales
9.3 Propiedades del estimador MCO bajo los supuestos clásicos
9.4 Tendencia y estacionalidad

        

            Tema 10. Autocorrelación y heterocedasticidad en modelos de series temporales
10.1 Propiedades del estimador MCO con errores autocorrelacionados
10.2 Contraste de autocorrelación
10.3 Soluciones a la autocorrelación
10.4 Heterocedasticidad en modelos de series temporales

        

            Tema 3. El modelo múltiple para datos transversales. Estimación de relaciones económicas
3.1 Justificación del modelo múltiple
3.2 Estimación e interpretación del modelo múltiple
3.3 El valor esperado de los estimadores
3.4 Variancia de los estimadores

        

            Tema 4. El modelo múltiple para datos transversales. Contraste de hipótesis económicas
4.1 Distribución de los estimadores MCO
4.2 Contraste de hipótesis de un único parámetro
4.3 Contraste de restricciones económicas lineales
4.3 Presentación de resultados

        

            Tema 5. Cambios de escala, formas funcionales y predicción económica
5.1 Cambios de escala
5.2 Formas funcionales no lineales
5.4 Predicción económica

        

            Tema 6. Modelos con información económica cualitativa
6.1 Como describir información cualitativa
6.2 Una variable ficticia independiente
6.2 Variables ficticias para categorías múltiples
6.3 Interacciones con variables ficticias

        

            Tema 7 Heterocedasticidad en modelos econométricos
7.1 Consecuencias de la heterocedasticidad
7.2 Inferencia robusta a la heterocedasticidad
7.3 Contrastes de heterocedasticidad
7.4 Estimación por mínimos cuadrados ponderados

        

            Tema 8. Modelos microeconométricos para datos transversales
8.1 Modelos de respuesta binaria
8.2 Modelos de recuento

        

            TERCERA PARTE. MODELOS PARA DATOS DE PANEL
Tema 11. Modelos para datos de panel
11.1 Datos fusionados de sección cruzada y de series temporales
11.2 Análisis de datos de panel con dos y más periodos
11.3 Estimador de efectos fijos
11.4 Modelo de efectos aleatorios