Bloque 1. Introducción a la Econometría Financiera

TEMA 0. Presentación de la asignatura
0.1 Descripción, objetivos, recursos y metodología
0.2 Utilidad de la econometría. Ejemplos

TEMA 1. Naturaleza de la econometría y tratamiento descriptivo de las series económicas financieras
1.1 Qué es la econometría
1.2 Etapas en el análisis econométrico empírico
1.3 La estructura de los datos económicos  y datos financieros
1.4 Causalidad y la noción de ceteris paribus en el análisis econométrico
1.5 Análisis gráfico de datos financieros
1.6 Análisis mediante estadísticos descriptivos
1.7 Correlación

Bloque 2. Modelos econométricos

TEMA 2. El modelo simple. Introducción a las relaciones económicas y financieras
2.1 Definición del modelo simple
2.2 Estimación del modelo simple
2.3 Unidades de medida y forma funcional
2.4 Valor esperado y variancias de los estimadores

        

            Bloque 3. Series temporales financieras

TEMA 6. Modelos con variable explicativa retardada
6.1 Variables retardadas
6.2 Modelos económicos con variables retardadas
6.3 Selección del retardo

TEMA 7. Modelos univariantes para series temporles financieras
7.1 La función de autocorrelación
7.2 El modelo autorregresivo univariante
7.3 Estacionariedad frente a no estacionariedad
7.4 Extensiones del modelo autorrregresivo univariante

TEMA 8. Modelización a largo plazo de las relaciones financieras
8.1 Modelos econométricos cuando X e Y son estacionarias
8.2 Modelos econométricos cuando X e Y tienen raíces unitarias: regresión espúrea
8.3 Modelos econométricos cuando X e Y tienen raíces unitarias: cointegración
8.4 Modelos econométricos cuando X e Y están cointegradas: el modelo de corrección de error
8.5 Modelos econométricos cuando X e Y tienen raíces unitarias pero no están cointegradas.

TEMA 9. Modelización de la volatilidad financiera
9.1 Volatilidad
9.2 Modelos ARCH
9.3 Modelos GARCH

        

            TEMA 3. El modelo múltiple. Estimación de relaciones económicas y financieras
3.1 Justificación del modelo múltiple
3.2 Estimación e interpretación del modelo múltiple
3.3 El valor esperado de los estimadores
3.4 Variancia de los estimadores

TEMA 4. El modelo múltiple. Contraste de hipótesis económicas y financieras
4.1 Distribución de los estimadores MCO
4.2 Contraste de hipótesis de un único parámetro
4.3 Contraste de restricciones económicas lineales
4.4 Presentación de resultados

TEMA 5. Modelos con información económica cualitativa
5.1 Como describir información cualitativa
5.2 Una variable ficticia independiente
5.3 Variables ficticias para categorías múltiples
5.4 Interacciones con variables ficticias