Fichas de asignaturas 2012-13
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MERCADOS FINANCIEROS II |
Asignaturas
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| Asignatura |
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| Resultados Aprendizaje |
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| Sistemas de Evaluación |
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| Contenidos |
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| Bibliografía |
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| Código | Nombre | |||
| Asignatura | 21507029 | MERCADOS FINANCIEROS II | Créditos Teóricos | 4 |
| Título | 21507 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | Créditos Prácticos | 2 |
| Curso | 4 | Tipo | Obligatoria | |
| Créd. ECTS | 6 | |||
| Departamento | C150 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD |
Requisitos previos
Se requieren conocimientos básicos de cálculo matemático, análisis financiero y conocimientos básicos de estadística.
Recomendaciones
Se recomienda que el alumno estudie de la forma más continuada y constante posible los contenidos teóricos y prácticos que se van desarrollando en la asignatura.
Profesores
| Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador | |
| RICARDO | LÓPEZ | RIAL | Profesor Titular de Escuela Universitaria | S |
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Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la Materia/módulo o título a que pertenece la asignatura, entre las que el profesor podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
| Identificador | Competencia | Tipo |
| b.2.1 | Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes materias | ESPECÍFICA |
| b.2.15 | Ser capaz de comprender los fenómenos que inciden en las finanzas e interpretar los métodos empleados para la toma de decisiones en la dirección financiera | ESPECÍFICA |
| b.2.16 | Capacidad para comprender la naturaleza de los instrumentos financieros así como las técnicas empleadas en el análisis y gestión de los instrumentos financieros en el contexto de los mercados financieros | ESPECÍFICA |
Resultados Aprendizaje
| Identificador | Resultado |
| Nº7 | - Entender los ciclos bursátiles y los indicadores técnicas que justifican las decisiones de compra y venta. |
| Nº8 | - Identificar las magnitudes de valoración en el análisis fundamental de valores. |
| Nº3 | - Poder calcular los indicadores de riesgo de los activos de renta fija. |
| Nº6 | - Poder determinar la composición de las carteras eficientes de acciones. |
| Nº2 | - Saber construir la curva cupón cero. |
| Nº5 | - Saber determinar la cartera de varianza mínima (acciones). |
| Nº4 | - Ser capaz de calcular los estadísticos (rentabilidad y riesgo) de las carteras de acciones. |
| Nº1 | - Ser capaz de operar con las principales modalidades de tipos de interés. |
Actividades formativas
| Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
| 01. Teoría | Explicaciones teorícas de los temas de la asignatura (5 temas). |
32 | b.2.15 b.2.16 | |
| 02. Prácticas, seminarios y problemas | Clases prácticas de los temas de la asignatura (5 temas). |
16 | b.2.15 b.2.16 | |
| 10. Actividades formativas no presenciales | Elaboración de un trabajo individual. |
18 | b.2.15 b.2.16 | |
| 11. Actividades formativas de tutorías | Tutorías colectivas programadas y presenciales, sin perjuicio de las tutorías presenciales que el alumno estime oportuno realizar de modo individual, así como el trabajo de tutoría entre iguales. |
6 | b.2.15 b.2.16 | |
| 12. Actividades de evaluación | Dos exámenes parciales y examen final. |
6 | b.2.15 b.2.16 | |
| 13. Otras actividades | Horas de estudio. |
72 | b.2.15 b.2.16 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
La evaluación se basará en los siguientes apartados: - Exámenes (Tipo test: teoría y ejercicios). - Realización de un trabajo individual. - Presentación de actividades a través del campus virtual. - Participación en clase.
Procedimiento de Evaluación
| Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
| - Desarrollar la valoración económica de los principales activos financieros (bonos y acciones), tanto individualmente como a través de carteras de valores. | - Trabajo individual. - Exámenes. - Participación en clase. - Actividades en el campus virtual. |
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b.2.15 b.2.16 |
Procedimiento de calificación
El alumno superará la asignatura si obtiene una puntuación final igual o mayor de 5, una vez que haya aprobado los correspondientes exámenes (parciales o final). Tras cumplir con el mencionado requisito, la puntuación final será el resultado de promediar la nota de los exámenes (60%), con la del trabajo individual (20%), las actividades del campus virtual (10%) y la participación del alumno en clase (10%). A los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria de febrero se les mantendrá, para las convocatorias que se deriven del curso en el que está matriculado, la nota del curso obtenida en las actividades distintas a los exámenes. Los alumnos que repitan la asignatura serán considerados nuevos a todos los efectos.
Descripcion de los Contenidos
| Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
1.- VALORACIÓN DE RENTA FIJA (I): CERTEZA
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b.2.15 b.2.16 | Nº2 Nº1 |
2.- VALORACIÓN DE RENTA FIJA (II): RIESGO
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b.2.15 b.2.16 | Nº3 |
3.- GESTIÓN DE CARTERAS (I): EL CONJUNTO DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y LA CARTERA DE VARIANZA MÍNIMA
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b.2.15 b.2.16 | Nº5 Nº4 |
4.- GESTIÓN DE CARTERAS (II): LAS CARTERAS EFICIENTES Y EL MODELO CAPM
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b.2.15 b.2.16 | Nº6 |
5.- ANÁLISIS TÉCNICO Y ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE VALORES
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b.2.15 b.2.16 | Nº7 Nº8 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
MARÍN, José Mª, y RUBIO, Gonzalo (2001): Economía financiera, Antoni Bosch, Barcelona.
MARTÍN MARÍN, José Luis, y TRUJILLO PONCE, Antonio (2004): Manual de mercados financieros, Thomson, Madrid.
WEINSTEIN, Stan (1988): Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas, Gesmovasa, Madrid.
Bibliografía Específica
BENNINGA, Simon (2001): Financial Modeling, The MIT Press, Cambridge, Mass.
BORREGO RODRÍGUEZ, Ángel, y GARCÍA ESTÉVEZ, Pablo (2002): Productos financieros, Prentice Hall, Madrid.
BREALEY, Richard A., y MYERS, Stewart C. (1998): Fundamentos de financiación empresarial, McGraw-Hill, Madrid.
DURBÁN OLIVA, Salvador (1989): La empresa ante el riesgo, Ibérico Europea de Ediciones, Madrid.
ELTON, Edwin J.; GRUBER, Martin J., y otros (2003): Modern Portfolio Theory and Investment Analysis.
KEOWN, Arthur J., y otros (1999): Introducción a las finanzas. La práctica y la lógica de la administración financiera, Prentice Hall, Madrid.
SOLDEVILLA, Emilio (1998): Futuros sobre tipos de interés a largo plazo, Pirámide, Madrid.
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