Fichas de asignaturas 2013-14
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MATEMÁTICAS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS |
Asignaturas
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| Sistemas de Evaluación |
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| Contenidos |
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| Bibliografía |
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| Código | Nombre | |||
| Asignatura | 40209037 | MATEMÁTICAS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS | Créditos Teóricos | 5,62 |
| Título | 40209 | GRADO EN MATEMÁTICAS | Créditos Prácticos | 1,87 |
| Curso | 4 | Tipo | Optativa | |
| Créd. ECTS | 6 | |||
| Departamento | C101 | MATEMATICAS |
Requisitos previos
Ninguno
Recomendaciones
Se recomienda haber cursado una asignatura básica de Álgebra Lineal y tener ciertos conocimientos de Probabilidad.
Profesorado
| Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador | |
| MARIA JOSE | GONZALEZ | FUENTES | Profesor Titular Universidad | S |
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Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
| Identificador | Competencia | Tipo |
| CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio | GENERAL |
| CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vacación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | GENERAL |
| CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | GENERAL |
| CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | GENERAL |
| CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | GENERAL |
| CE1 | Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos. | ESPECÍFICA |
| CE3 | Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos. | ESPECÍFICA |
| CE4 | Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos. | ESPECÍFICA |
| CE5 | Resolver problemas matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las restricciones de tiempo y recursos. | ESPECÍFICA |
| CE6 | Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan. | ESPECÍFICA |
| CE7 | Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en matemáticas y resolver problemas. | ESPECÍFICA |
| CE8 | Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado. | ESPECÍFICA |
| CT1 | Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos. | GENERAL |
| CT3 | Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas. | GENERAL |
| CT4 | Saber gestionar el tiempo de trabajo. | GENERAL |
| CT6 | Utilizar con fluidez la informática a nivel de usuario. | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
| Identificador | Resultado |
| R2 | Capacidad de crear escenarios que simulen la evolución de los precios del activo subyacente |
| R3 | Capacidad de valorar derivados de riesgo del activo subyacente y diseñar estrategias de cobertura. |
| R1 | Conocimiento de los términos y conceptos asociados al riesgo financero. |
Actividades formativas
| Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
| 03. Prácticas de informática | 24 | |||
| 08. Teórico-Práctica | 36 | |||
| 10. Actividades formativas no presenciales | 90 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
El criterio general será el de evaluación continua del alumno. La evaluación reflejará el nivel de adquisición de las competencias relacionadas anteriormente y se hará por medio de las herramientas señaladas en la relación de Procedimientos de Evaluación.
Procedimiento de Evaluación
| Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
| Actividad Académicamente Dirigida. |
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| Controles presenciales y no presenciales a lo largo del desarrollo de la asignatura. |
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| Prácticas de ordenador |
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| Resolución de problemas asignados específicamente. |
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Procedimiento de calificación
La calificación del alumno se obtendrá por ponderación de todos los instrumentos utilizados. El peso concreto que se otorgará a cada instrumento utilizado en la evaluación será el siguiente: - Controles presenciales y no presenciales: 30% de la calificación. - Resolución de problemas asignados: 40% de la calificación. - Actividad Académicamente dirigida, incluyendo las prácticas de ordenador: 30% de la calificación. Si el estudiante no está de acuerdo con su calificación a lo largo del curso, tiene la opción de presentarse al examen final. Su calificación será la obtenida en dicho examen.
Descripcion de los Contenidos
| Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
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Bloque 1.- Fundamentos probabilísticos
Arbitraje y precio justo
Sucesos independientes
Martingalas y paseos aleatorios
Bloque 2.- Mercado de opciones
Acciones, opciones y futuros
Valoración de opciones y cobertura
Opciones exóticas
Bloque 3.- Mercado de tipos y riesgo de crédito
Modelos de tipos. Curva cupón cero
Swaps
Modelos de riesgo de crédito
CDS y CDO´s
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Bibliografía
Bibliografía Básica
- Options, Futures and other Derivatives (7th Edition), John C. Hull
- Financial Calculus, Baxter & Rennie
Bibliografía Específica
- Quantitative Modeling of Derivative Securities, M. Avellaneda & P. Laurence
Bibliografía Ampliación
- Finance, Z. Bodie y R.C. Merton
- Introduction to the Mathematics of Finance, R.J. Williams
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.
