Fichas de asignaturas 2014-15
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MERCADOS FINANCIEROS II |
Asignaturas
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| Sistemas de Evaluación |
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| Contenidos |
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| Bibliografía |
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| Código | Nombre | |||
| Asignatura | 21507029 | MERCADOS FINANCIEROS II | Créditos Teóricos | 4 |
| Título | 21507 | GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | Créditos Prácticos | 2 |
| Curso | 4 | Tipo | Obligatoria | |
| Créd. ECTS | 6 | |||
| Departamento | C150 | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD |
Requisitos previos
Se requieren conocimientos básicos de cálculo matemático, análisis financiero y conocimientos básicos de estadística.
Recomendaciones
Se recomienda que el alumno estudie de la forma más continuada y constante posible los contenidos teóricos y prácticos que se van desarrollando en la asignatura.
Profesorado
| Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador | |
| RICARDO | LÓPEZ | RIAL | Profesor Titular de Escuela Universitaria | S |
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Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
| Identificador | Competencia | Tipo |
| CE14 | Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes materias | ESPECÍFICA |
| CE28 | Ser capaz de comprender los fenómenos que inciden en las finanzas e interpretar los métodos empleados para la toma de decisiones en la dirección financiera | ESPECÍFICA |
| CE29 | Capacidad para comprender la naturaleza de los instrumentos financieros así como las técnicas empleadas en el análisis y gestión de los instrumentos financieros en el contexto de los mercados financieros | ESPECÍFICA |
| CG4 | Capacidad para la resolución de problemas | GENERAL |
| CG7 | Capacidad para tomar decisiones | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
| Identificador | Resultado |
| Nº1 | (R1) Ser capaz de operar con las principales modalidades de tipos de interés. |
| Nº2 | (R2) Saber construir la curva cupón cero. |
| Nº3 | (R3) Poder calcular los indicadores de riesgo de los activos de renta fija (duración y convexidad). |
| Nº4 | (R4) Ser capaz de calcular los estadísticos (rentabilidad y riesgo) de las carteras de acciones. |
| Nº5 | (R5) Saber determinar la cartera de varianza mínima (acciones). |
| Nº6 | (R6) Poder determinar la composición de las carteras eficientes de acciones. |
| Nº7 | (R7) Entender los ciclos bursátiles y los indicadores técnicos que justifican las decisiones de compra y venta. |
| Nº8 | (R8) Identificar las magnitudes de valoración en el análisis fundamental de valores. |
Actividades formativas
| Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
| 01. Teoría | Explicaciones teorícas de los temas de la asignatura (5 temas). |
32 | CE28 CE29 | |
| 02. Prácticas, seminarios y problemas | Clases prácticas de los temas de la asignatura (5 temas). |
16 | CE28 CE29 | |
| 10. Actividades formativas no presenciales | Elaboración de trabajos. |
18 | CE28 CE29 | |
| 11. Actividades formativas de tutorías | Tutorías colectivas programadas y presenciales, sin perjuicio de las tutorías presenciales que el alumno estime oportuno realizar de modo individual, así como el trabajo de tutoría entre iguales. |
6 | CE28 CE29 | |
| 12. Actividades de evaluación | Dos exámenes parciales y examen final. |
6 | CE28 CE29 | |
| 13. Otras actividades | Horas de estudio. |
72 | CE28 CE29 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
La evaluación se basará en los siguientes apartados: - Exámenes (Tipo test: teoría y ejercicios). - Trabajos. - Actividades en el campus virtual. - Participación en clase.
Procedimiento de Evaluación
| Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
| - Desarrollar la valoración económica de los principales activos financieros (bonos y acciones), tanto individualmente como a través de carteras de valores. | - Exámenes. - Trabajos. - Actividades en el campus virtual. - Participación en clase. |
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CE28 CE29 |
Procedimiento de calificación
El alumno superará la asignatura si obtiene una puntuación final igual o mayor de 5, una vez que haya aprobado los correspondientes exámenes (parciales o final). Tras cumplir con el mencionado requisito, la puntuación final será el resultado de promediar la nota de los exámenes (65%), los trabajos (20%), las actividades del campus virtual (5%) y la participación del alumno en clase (10%). A los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria de febrero se les mantendrá, para las convocatorias que se deriven del curso en el que está matriculado, la nota del curso obtenida en las actividades distintas a los exámenes. Los alumnos que repitan la asignatura serán considerados nuevos a todos los efectos.
Descripcion de los Contenidos
| Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
1.- VALORACIÓN DE RENTA FIJA (I): CERTEZA
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CE28 CE29 | Nº1 Nº2 |
2.- VALORACIÓN DE RENTA FIJA (II): RIESGO
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CE28 CE29 | Nº3 |
3.- ANÁLISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL DE VALORES
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CE28 CE29 | Nº7 |
4.- GESTIÓN DE CARTERAS (I): EL CONJUNTO DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y LA CARTERA DE VARIANZA MÍNIMA
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CE28 CE29 | Nº4 Nº5 |
5.- GESTIÓN DE CARTERAS (II): LAS CARTERAS EFICIENTES Y EL MODELO CAPM
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CE28 CE29 | Nº6 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
MARÍN, José Mª, y RUBIO, Gonzalo (2001): Economía financiera, Antoni Bosch, Barcelona.
MARTÍN MARÍN, José Luis, y TRUJILLO PONCE, Antonio (2004): Manual de mercados financieros, Thomson, Madrid.
WEINSTEIN, Stan (1988): Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas, Gesmovasa, Madrid.
Bibliografía Específica
AJRAM, Josef (2012): Ganar en bolsa es posible. El método Ajram, Plataforma Editorial, Barcelona.
BENNINGA, Simon (2001): Financial Modeling, The MIT Press, Cambridge, Mass.
BORREGO RODRÍGUEZ, Ángel, y GARCÍA ESTÉVEZ, Pablo (2002): Productos financieros, Prentice Hall, Madrid.
BREALEY, R. A.; MYERS, S. C. y ALLEN, F. (2006): Principios de finanzas corporativas, McGraw-Hill, Madrid.
BUFFET, M. y CLARK, D. (2012): La cartera de acciones de Warren Buffett, Gestión 2000, Barcelona.
DURBÁN OLIVA, Salvador (1989): La empresa ante el riesgo, Ibérico Europea de Ediciones, Madrid.
ELTON, Edwin J.; GRUBER, Martin J., y otros (2003): Modern Portfolio Theory and Investment Analysis.
SOLDEVILLA, Emilio (1998): Futuros sobre tipos de interés a largo plazo, Pirámide, Madrid.
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.
