INTRODUCCIÓN. ECONOMETRÍA Y ECONOMÍA INTERNACIONAL

Tema 1. Naturaleza de la econometría y de los datos económicos
1.1 Econometría aplicada a la economía internacional
1.2 Etapas del análisis econométrico empírico
1.3 La estructura de los datos económicos
1.4 Causalidad y la noción de ceteris paribus en el análisis econométrico
1.5 Economía internacional y negocios internacionales. Principales relaciones empíricas

PRIMERA PARTE. MÉTODOS ECONOMÉTRICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA Y LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES: MODELOS
TRANSVERSALES

Tema 2. El modelo múltiple para datos transversales. Estimación de relaciones económicas
2.1 Especificación y justificación del modelo múltiple
2.2 Estimación e interpretación del modelo múltiple
2.3 El valor esperado de los estimadores
2.4 Variancia de los estimadores
2.5 Eficiencia de los estimadores MCO: Teorema Gauss-Markov
2.6 Aplicaciones. Estimación de algunas relaciones causales en economía internacional

Tema 3. El modelo múltiple para datos transversales. Contraste de hipótesis económicas
3.1 Distribución de los estimadores MCO
3.2 Contraste de hipótesis de un único parámetro
3.3 Contraste de restricciones económicas lineales
3.3 Presentación de resultados
3.4 Aplicaciones. Contrastes del Modelo de Heckscher-Ohlin

Tema 4. Cambios de escala, formas funcionales no lineales y predicción económica
4.1 Cambios de escala
4.2 Formas funcionales no lineales
4.3 Prueba de especificación de formas funcionales
4.4 Bondad del ajuste y selección de regresores
4.5 Predicción económica
4.6 Aplicaciones. Identificación y cuantificación de economías de escala externas.

Tema 5. Modelos con información económica cualitativa
5.1 Como describir información cualitativa
5.2 Una variable ficticia independiente
5.3 Variables ficticias para categorías múltiples
5.4 Interacciones con variables ficticias
5.5 Aplicaciones. Ecuaciones de gravedad aplicadas al comercio internacional. Cuantificación de atributos en empresas
internacionales

Tema 6. Heterocedasticidad en modelos econométricos
6.1 Consecuencias de la heterocedasticidad
6.2 Inferencia robusta a la heterocedasticidad
6.3 Contrastes de heterocedasticidad
6.4 Estimación por mínimos cuadrados ponderados
6.5 Aplicaciones. Análisis de productividad de empresas internacionales

Tema 7. Modelos microeconómicos
7.1 Modelos microeconómicos
7.2 Modelo de probabilidad lineal
7.3 Especificación de modelos Logit y Probit
7.4 Estimación, contraste de hipótesis económicas y bondad del ajuste
7.5 Interpretación de los modelos Logit y Probit
7.7 Aplicaciones. Decisión de localización de empresas multinacionales. Costes comerciales y decisiones de
exportación

SEGUNDA PARTE. MÉTODOS ECONOMÉTRICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA Y LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES: MODELOS DE
SERIES TEMPORALES E INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE PANEL

Tema 8. Modelos básicos de series temporales
8.1 Naturaleza de los datos de series temporales
8.2 Ejemplos de modelos de series temporales
8.3 Propiedades del estimador MCO bajo los supuestos clásicos
8.4 Autocorrelación. Contraste y soluciones
8.4 Tendencia y estacionalidad
8.5 Aplicaciones. Algunas relaciones causales de variables relativas a mercados financieros internacionales. Modelo
CAPM. Selección de carteras y evaluación de riesgos

Tema 9. Modelos univariantes de series temporales y modelización ARCH
9.1 Conceptos básicos
9.2 Modelos ARIMA
9.3 Modelos ARCH
9.4 Aplicaciones. Volatilidad, modelos de precios multifactoriales.

Tema 10. Introducción a los modelos para datos de panel
10.1 Datos fusionados de sección cruzada y de series temporales
10.2 Análisis de datos de panel con dos y más periodos
10.3 Estimador de efectos fijos
10.4 Modelo de efectos aleatorios
10.5 Aplicaciones. Deuda externa y crecimiento económico