MANUEL ACOSTA SERÓ
DANIEL CORONADO GUERRERO
M. ESTHER FLORES VARO
Mª DEL CARMEN PUENTES GRAÑA

Las enseñanzas propias de la Licenciatura en Administración  y Dirección de
Empresas tienen como objetivo general proporcionar una formación científica
adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la economía de la empresa, así
como de la organización y dirección empresarial (punto 11 de las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del
título oficial de Ldo. en A.D.E.). Con el estudio de la econometría se
pretende contribuir al logro de esta meta general a través del planteamiento
de otros objetivos más específicos que se resumen en:

1. Introducir al estudiante en la terminología y conceptos fundamentales de la
econometría.
2. Proporcionarle una base econométrica sólida que le facilite una posible
ampliación de conocimientos en su futura vida profesional.
3. Capacitar al alumno para que pueda resolver en la práctica, con las
técnicas y métodos proporcionados, problemas de predicción y contraste de
hipótesis económicas.

Los contenidos recogidos en el programa son los establecidos en la Resolución
de la Universidad de Cádiz por la que se ordena la publicación del Plan de
Estudios de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y serán
impartidos en 9 créditos.

TEMA 1
CONCEPTO Y METODOLOGÍA DE LA ECONOMETRÍA

1.1. Concepto de Econometría
1.2. Modelos econométricos
1.3. Metodología de la econometría

TEMA 2
MODELO BÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL

2.1. Planteamiento del modelo básico de regresión lineal.
2.2. Métodos de estimación.
2.2.1. Mínimos cuadrados ordinarios
2.2.2. Máxima verosimilitud
2.3. Propiedades de los estimadores.
2.4. Interpretación de los resultados del modelo de regresión.
2.5. Medidas de la bondad del ajuste.
2.6. Predicción.

TEMA 3
CONTRASTES DE VALIDEZ EN EL MODELO BÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL

3.1. Diferentes tipos de contrastes de validez de un modelo.
3.2. Contraste de significación individual de los parámetros.
3.3. Contraste de significación conjunta.
3.4. Contraste de un subconjunto de coeficientes.

TEMA 4
CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS ESTRUCTURALES DEL MODELO

4.1. Forma funcional y cambio estructural
4.2. Errores de especificación.
4.2.1. Omisión de variables relevantes
4.2.2. Inclusión de irrelevantes
4.3. Multicolinealidad.
4.3.1. Tipos de multicolinealidad
4.3.2. Consecuencias
4.3.3. Detección
4.3.4. Tratamiento del problema

TEMA 5
CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS SOBRE LA PERTURBACIÓN ALEATORIA.

5.1. Incumplimiento de las hipótesis sobre la perturbación aleatoria.
5.2. Heterocedasticidad.
5.2.1. Detección
5.2.2. Soluciones
5.3. Autocorrelación.
5.3.1. Detección
5.3.2. Soluciones

TEMA 6
VARIABLES FICTICIAS

6.1. Utilidad de las variables ficticias.
6.2. Variables ficticias y términos de interacción.
6.2.1. La trampa de las variables ficticias
6.2.2. Variables ficticias
6.2.2.1. Una única variable ficticia
6.2.2.2. Modelo con más de una variable ficticia
6.2.2.3. Términos de interacción
6.3. Análisis de la estacionalidad a través de variables ficticias.


TEMA 7
MODELOS CON VARIABLE DEPENDIENTE CUALITATIVA

7.1. Introducción.
7.1.1. Los fenómenos cualitativos en economía
7.1.2. Aplicaciones
7.2. El modelo de probabilidad lineal.
7.3. El modelo logit y el modelo probit.
7.3.1. Planteamiento
7.3.2. Estimación
7.3.3. Interpretación
7.4. Medidas de la bondad del ajuste y contraste de hipótesis.
7.4.1. Medidas de la bondad del ajuste
7.4.2. Contraste de hipótesis
7.4.2.1. Contraste de significación de un parámetro
7.4.2.2. Contraste de un subconjunto de parámetros

TEMA 8
SERIES TEMPORALES Y MODELOS DINÁMICOS

8.1. Introducción.
8.2. Modelos dinámicos.
8.2.1. Variables retardadas
8.2.2. Modelos económicos
8.2.3. Métodos de estimación
8.3. El enfoque ARIMA.
8.3.1. Procesos estocásticos.
8.3.2. Estacionariedad
8.3.3. Fases en la creación de un modelo ARIMA
8.3.3.1. Identificación.
8.3.3.2. Estimación y validación.
8.3.3.3. Predicción.

TEMA 9
INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS

9.1. Introducción
9.2. Planteamiento del modelo básico
9.2.1. Forma estructural y reducida
9.2.2. Estimación de la forma reducida
9.3. El problema de la identificación
9.4. Mínimos cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados indirectos y variables
instrumentales
9.5. Mínimos cuadrados en dos etapas
9.6. Simulación

Prácticas en aulas de informática con un programa específico (Eviews o
un programa similar, o software libre GRETL).

La asignatura se estructura en clases teóricas y prácticas. Las clases
prácticas con ordenador se impartirán con el programa informático Econometric
View (similar, o software libre GRETL).

El sistema de evaluación constará de: un examen parcial liberatorio en la
convocatoria de junio y un examen final. Para aprobar cualquier examen de
Econometría el alumno deberá superar ambas partes. La nota final será la media
de todos los exámenes.

LIBROS DE TEXTO (Básicos y complementarios):

ALONSO FERNANDEZ GALLASTEGUI (2005): Econometría. Prentice Hall, Madrid.
GREENE, W.H. (2003): Análisis econométrico. Ed. Prentice Hall.
GUISÁN, M. C. (1997):Econometría. Ed. Mc Graw Hill, Madrid.
GUJARATI, D.N. (2003): Econometría. Mc Graw Hill, Bogotá. Cuarta edición(Básico)
JOHNSTON, J. (2001): Métodos de econometría. Ed. Vicens Vives, Barcelona.
MARTÍN, G; LABEAGA, J. M0; MOCHÓN, F. (1997): Introducción a la Econometría.
Ed. Prentice Hall, Madrid.
MADDALA (1997): Econometría. Mc Graw Hill, Madrid.
PINDICK, R..S.; RUBINFELD, D.L. (1998): Econometría. Modelos y pronósticos.
Ed. McGraw Hill.
PULIDO, A. (1989): Predicción económica y empresarial. Ed. Pirámide, Madrid.
PULIDO, A. (2001): Modelos econométricos. Ed. Pirámide, Madrid.
URIEL, E. Y OTROS (1990): Econometría: El modelo lineal. Ed. AC, Madrid.
WOODRIDGE, J.M. (2001): Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Ed.
Thomson Learning, México.


LIBROS DE EJERCICIOS:

AZNAR, A.; GARCIA FERRER, A. (1994): Problemas de Econometría. Ed. Pirámide,
Madrid.
CARRASCAL, U. et al., (2001), Análisis Econométrico con EViews, Editorial Rama.
FERNANDEZ SAINZ A. I. Y OTROS (1995): Ejercicios de Econometría. Ed. McGraw
Hill, Madrid.
HERNANDEZ ALONSO, J. (1992): Ejercicios de Econometría. ESIC Editorial, Madrid.
PENA, B. Y OTROS (1999):Cien ejercicios de Econometría. Ed. Pirámide, Madrid.
PEREZ AMARAL, T. Y OTROS (1992): Ejercicios de econometría empresarial. Ed.
McGraw Hill, Madrid.