Profesorado

DANIEL CORONADO GUERRERO
MANUEL ACOSTA SERÓ
M. CARMEN PUENTES GRAÑA
M. ESTHER FLORES VARO

Objetivos

Las enseñanzas propias de la Licenciatura en Administración  y Dirección de
Empresas tienen como objetivo general proporcionar una formación científica
adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la economía de la empresa, así
como de la organización y dirección empresarial (punto 11 de las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del
título oficial de Ldo. en A.D.E.). Con el estudio de la econometría se
pretende contribuir al logro de esta meta general a través del planteamiento
de otros objetivos más específicos que se resumen en:

1. Introducir al estudiante en la terminología y conceptos fundamentales de la
econometría.
2. Proporcionarle una base econométrica sólida que le facilite una posible
ampliación de conocimientos en su futura vida profesional.
3. Capacitar al alumno para que pueda resolver en la práctica, con las
técnicas y métodos proporcionados, problemas de predicción y contraste de
hipótesis económicas.

Los contenidos recogidos en el programa son los establecidos en la Resolución
de la Universidad de Cádiz por la que se ordena la publicación del Plan de
Estudios de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y serán
impartidos en 9 créditos.

Programa

TEMA 1
CONCEPTO Y METODOLOGÍA DE LA ECONOMETRÍA

1.1. Concepto de Econometría
1.2. Modelos econométricos
1.3. Metodología de la econometría

TEMA 2
MODELO BÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL

2.1. Planteamiento del modelo básico de regresión lineal.
2.2. Métodos de estimación.
2.2.1. Mínimos cuadrados ordinarios
2.2.2. Máxima verosimilitud
2.3. Propiedades de los estimadores.
2.4. Interpretación de los resultados del modelo de regresión.
2.5. Medidas de la bondad del ajuste.
2.6. Predicción.

TEMA 3
CONTRASTES DE VALIDEZ EN EL MODELO BÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL

3.1. Diferentes tipos de contrastes de validez de un modelo.
3.2. Contraste de significación individual de los parámetros.
3.3. Contraste de significación conjunta.
3.4. Contraste de un subconjunto de coeficientes.

TEMA 4
CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS ESTRUCTURALES DEL MODELO

4.1. Forma funcional y cambio estructural
4.2. Errores de especificación.
4.2.1. Omisión de variables relevantes
4.2.2. Inclusión de irrelevantes
4.3. Multicolinealidad.
4.3.1. Tipos de multicolinealidad
4.3.2. Consecuencias
4.3.3. Detección
4.3.4. Tratamiento del problema

TEMA 6
CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS SOBRE LA PERTURBACIÓN ALEATORIA.

5.1. Incumplimiento de las hipótesis sobre la perturbación aleatoria.
5.2. Heterocedasticidad.
5.2.1. Detección
5.2.2. Soluciones
5.3. Autocorrelación.
5.3.1. Detección
5.3.2. Soluciones

TEMA 6
VARIABLES FICTICIAS

6.1. Utilidad de las variables ficticias.
6.2. Variables ficticias y términos de interacción.
6.2.1. La trampa de las variables ficticias
6.2.2. Variables ficticias
6.2.2.1. Una única variable ficticia
6.2.2.2. Modelo con más de una variable ficticia
6.2.2.3. Términos de interacción
6.3. Análisis de la estacionalidad a través de variables ficticias.

TEMA 7
MODELOS CON VARIABLE DEPENDIENTE CUALITATIVA

7.1. Introducción.
7.1.1. Los fenómenos cualitativos en economía
7.1.2. Aplicaciones
7.2. El modelo de probabilidad lineal.
7.3. El modelo logit y el modelo probit.
7.3.1. Planteamiento
7.3.2. Estimación
7.3.3. Interpretación
7.4. Medidas de la bondad del ajuste y contraste de hipótesis.
7.4.1. Medidas de la bondad del ajuste
7.4.2. Contraste de hipótesis
7.4.2.1. Contraste de significación de un parámetro
7.4.2.2. Contraste de un subconjunto de parámetros

TEMA 8
SERIES TEMPORALES Y MODELOS DINÁMICOS

8.1. Introducción.
8.2. Modelos dinámicos.
8.2.1. Variables retardadas
8.2.2. Modelos económicos
8.2.3. Métodos de estimación
8.3. El enfoque ARIMA.
8.3.1. Procesos estocásticos.
8.3.2. Estacionariedad
8.3.3. Fases en la creación de un modelo ARIMA
8.3.3.1. Identificación.
8.3.3.2. Estimación y validación.
8.3.3.3. Predicción.

TEMA 9
INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS

9.1. Introducción
9.2. Planteamiento del modelo básico
9.2.1. Forma estructural y reducida
9.2.2. Estimación de la forma reducida
9.3. El problema de la identificación
9.4. Mínimos cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados indirectos y variables
instrumentales
9.5. Mínimos cuadrados en dos etapas
9.6. Simulación

Actividades

Prácticas con ordenadores utilizando un programa especializado para las
aplicaciones econométricas
(eviews o uno similar, o software libre GRETL).

Metodología

La asignatura se estructura en clases teóricas y prácticas. Las clases
prácticas con ordenador se impartirán con el programa informático Econometric
View (u otro similar, o software libre GRETL). La concentración de varias horas
de clases requiere la aplicación de una metodología con sesiones estructuradas
(exposición teórica, debate, desarrollos prácticos, etc.) y estableciendo los
descansos oportunos entre cada bloque de
actividad.

Criterios y Sistemas de Evaluación

El sistema de evaluación constará de dos procedimientos:
- Alumnos asistentes a todas las sesiones. La evaluación es continua con pruebas
de progreso por temas. Adicionalmente los alumnos en todo caso pueden optar por
el examen final en convocatoria oficial.
- Alumnos con faltas o asistencia esporádica: un único examen final en la
convocatoria oficial.

Para aprobar cualquier examen en convocatoria oficial de Econometría el alumno
deberá superar teoría y práctica.

Recursos Bibliográficos

LIBROS DE TEXTO (Básicos y complementarios):

ALONSO FERNANDEZ GALLASTEGUI (2005): Econometría. Ed. Prentice Hall.
GREENE, W.H. (2008): Análisis econométrico. Ed. Prentice Hall.
GUISÁN, M0 C. (1997):Econometría. Ed. Mc Graw Hill, Madrid.
GUJARATI, D.N. (2003): Econometría. Mc Graw Hill, Bogotá. (Básico)
JOHNSTON, J. (2001): Métodos de econometría. Ed. Vicens Vives, Barcelona.
MARTÍN, G; LABEAGA, J. M0; MOCHÓN, F. (1997): Introducción a la Econometría.
Ed. Prentice Hall, Madrid.
NOVALES, A. (1993): Econometría. Ed. McGraw Hill, Madrid.
MADDALA (1997): Econometría. Mc Graw Hill, Madrid.
PINDICK, R..S.; RUBINFELD, D.L. (1998): Econometría. Modelos y pronósticos.
Ed. McGraw Hill.
PULIDO, A. (2001): Modelos econométricos. Ed. Pirámide, Madrid.
URIEL, E. Y OTROS (1990): Econometría: El modelo lineal. Ed. AC, Madrid.
WOODRIDGE, J.M. (2001): Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Ed.
Thomson Learning, México.


LIBROS DE EJERCICIOS:

AZNAR, A.; GARCIA FERRER, A. (1994): Problemas de Econometría. Ed. Pirámide,
Madrid.
CARRASCAL, U. et al., (2001), Análisis Econométrico con EViews, Editorial Rama.
FERNANDEZ SAINZ A. I. Y OTROS (1995): Ejercicios de Econometría. Ed. McGraw
Hill, Madrid.
HERNANDEZ ALONSO, J. (1992): Ejercicios de Econometría. ESIC Editorial, Madrid.
PENA, B. Y OTROS (1999):Cien ejercicios de Econometría. Ed. Pirámide, Madrid.
PEREZ AMARAL, T. Y OTROS (1992): Ejercicios de econometría empresarial. Ed.
McGraw Hill, Madrid.