Profesorado

DANIEL CORONADO GUERRERO
MANUEL ACOSTA SERÓ
M. CARMEN PUENTES GRAÑA

Objetivos

Las enseñanzas propias de la Licenciatura en Administración  y Dirección de
Empresas tienen como objetivo general proporcionar una formación científica
adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la economía de la empresa, así
como de la organización y dirección empresarial (punto 11 de las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del título
oficial de Ldo. en A.D.E.). Con el estudio de la econometría se  pretende
contribuir al logro de esta meta general a través del planteamiento
de otros objetivos más específicos que se resumen en:

1. Introducir al estudiante en la terminología y conceptos fundamentales de la
econometría.
2. Proporcionarle una base econométrica sólida que le facilite una posible
ampliación de conocimientos en su futura vida profesional.
3. Capacitar al alumno para que pueda resolver en la práctica, con las
técnicas y métodos proporcionados, problemas de predicción y contraste de
hipótesis económicas.

Los contenidos recogidos en el programa son los establecidos en la Resolución  de
la Universidad de Cádiz por la que se ordena la publicación del Plan de  Estudios
de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.

Programa

TEMA 1
CONCEPTO Y METODOLOGÍA DE LA ECONOMETRÍA

1.1. Concepto de Econometría
1.2. Modelos econométricos
1.3. Metodología de la econometría

TEMA 2
MODELO BÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL

2.1. Planteamiento del modelo básico de regresión lineal.
2.2. Métodos de estimación.
2.2.1. Mínimos cuadrados ordinarios
2.2.2. Máxima verosimilitud
2.3. Propiedades de los estimadores.
2.4. Interpretación de los resultados del modelo de regresión.
2.5. Medidas de la bondad del ajuste.
2.6. Predicción.

TEMA 3
CONTRASTES DE VALIDEZ EN EL MODELO BÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL

3.1. Diferentes tipos de contrastes de validez de un modelo.
3.2. Contraste de significación individual de los parámetros.
3.3. Contraste de significación conjunta.
3.4. Contraste de un subconjunto de coeficientes.

TEMA 4
CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS ESTRUCTURALES DEL MODELO

4.1. Forma funcional y cambio estructural
4.2. Errores de especificación.
4.2.1. Omisión de variables relevantes
4.2.2. Inclusión de irrelevantes
4.3. Multicolinealidad.
4.3.1. Tipos de multicolinealidad
4.3.2. Consecuencias
4.3.3. Detección
4.3.4. Tratamiento del problema

TEMA 6
CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS SOBRE LA PERTURBACIÓN ALEATORIA.

5.1. Incumplimiento de las hipótesis sobre la perturbación aleatoria.
5.2. Heterocedasticidad.
5.2.1. Detección
5.2.2. Soluciones
5.3. Autocorrelación.
5.3.1. Detección
5.3.2. Soluciones

TEMA 6
VARIABLES FICTICIAS

6.1. Utilidad de las variables ficticias.
6.2. Variables ficticias y términos de interacción.
6.2.1. La trampa de las variables ficticias
6.2.2. Variables ficticias
6.2.2.1. Una única variable ficticia
6.2.2.2. Modelo con más de una variable ficticia
6.2.2.3. Términos de interacción
6.3. Análisis de la estacionalidad a través de variables ficticias.

TEMA 7
MODELOS CON VARIABLE DEPENDIENTE CUALITATIVA

7.1. Introducción.
7.1.1. Los fenómenos cualitativos en economía
7.1.2. Aplicaciones
7.2. El modelo de probabilidad lineal.
7.3. El modelo logit y el modelo probit.
7.3.1. Planteamiento
7.3.2. Estimación
7.3.3. Interpretación
7.4. Medidas de la bondad del ajuste y contraste de hipótesis.
7.4.1. Medidas de la bondad del ajuste
7.4.2. Contraste de hipótesis
7.4.2.1. Contraste de significación de un parámetro
7.4.2.2. Contraste de un subconjunto de parámetros

TEMA 8
SERIES TEMPORALES Y MODELOS DINÁMICOS

8.1. Introducción.
8.2. Modelos dinámicos.
8.2.1. Variables retardadas
8.2.2. Modelos económicos
8.2.3. Métodos de estimación
8.3. El enfoque ARIMA.
8.3.1. Procesos estocásticos.
8.3.2. Estacionariedad
8.3.3. Fases en la creación de un modelo ARIMA
8.3.3.1. Identificación.
8.3.3.2. Estimación y validación.
8.3.3.3. Predicción.

TEMA 9
INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS

9.1. Introducción
9.2. Planteamiento del modelo básico
9.2.1. Forma estructural y reducida
9.2.2. Estimación de la forma reducida
9.3. El problema de la identificación
9.4. Mínimos cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados indirectos y variables
instrumentales
9.5. Mínimos cuadrados en dos etapas
9.6. Simulación

Actividades

Asignatura sin docencia a partir del curso 2013_14.

Metodología

Asignatura sin docencia a partir del curso 2013_14.

Criterios y Sistemas de Evaluación

El sistema de evaluación constará de un examen final. Cada examen consta de una
parte de teoría y de una parte práctica a resolver con ayuda de ordenador.

Recursos Bibliográficos

LIBROS DE TEXTO (Básicos y complementarios):

BÁSICOS:
GUJARATI, D.N. (2010): Econometría. Mc Graw Hill, Bogotá. Quinta Edición
(Básico).
WOODRIDGE, J.M. (2006): Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Ed.
Thomson Learning, México.

COMPLEMENTARIOS:
ALONSO FERNANDEZ GALLASTEGUI (2005): Econometría. Ed. Prentice Hall.
GREENE, W.H. (2008): Análisis econométrico. Ed. Prentice Hall.
GUISÁN, M0 C. (1997):Econometría. Ed. Mc Graw Hill, Madrid.
JOHNSTON, J. (2001): Métodos de econometría. Ed. Vicens Vives, Barcelona.
MARTÍN, G; LABEAGA, J. M0; MOCHÓN, F. (1997): Introducción a la Econometría.
Ed. Prentice Hall, Madrid.
NOVALES, A. (1993): Econometría. Ed. McGraw Hill, Madrid.
MADDALA (1997): Econometría. Mc Graw Hill, Madrid.
PINDICK, R..S.; RUBINFELD, D.L. (1998): Econometría. Modelos y pronósticos.
Ed. McGraw Hill.
PULIDO, A. (2001): Modelos econométricos. Ed. Pirámide, Madrid.
URIEL, E. Y OTROS (1990): Econometría: El modelo lineal. Ed. AC, Madrid.

LIBROS DE EJERCICIOS:

AZNAR, A.; GARCIA FERRER, A. (1994): Problemas de Econometría. Ed. Pirámide,
Madrid.
CARRASCAL, U. et al., (2001), Análisis Econométrico con EViews, Editorial Rama.
FERNANDEZ SAINZ A. I. Y OTROS (1995): Ejercicios de Econometría. Ed. McGraw
Hill, Madrid.
HERNANDEZ ALONSO, J. (1992): Ejercicios de Econometría. ESIC Editorial, Madrid.
PENA, B. Y OTROS (1999):Cien ejercicios de Econometría. Ed. Pirámide, Madrid.
PEREZ AMARAL, T. Y OTROS (1992): Ejercicios de econometría empresarial. Ed.
McGraw Hill, Madrid.